На примере видно, что второй максимум оказался по MACD ниже предыдущего. То есть хоть ценовой пик обновлён, но достичь того же уровня перекупленности, как на первом, не выходит. Прежде чем дать определение этому термину, стоит сказать о том, где дивергенция форекс обычно возникает. Но есть такое поведение рынка, которое можно использовать как даже опережающий показатель. Конечно же, сразу стоит сказать, что это не грааль, и срабатывает он не в 100% случаев.
Медвежья скрытая дивергенция – это когда локальные максимумы цены снижаются, а осциллятора – растут. Бычья, соответственно, наоборот – растут ценовые минимумы, а минимумы осциллятора снижаются. На рисунке ниже можно увидеть два максимума цены и два максимума индикатора MACD_color, а также падающий столбик гистограммы, который соответствует пересечению индикатором линии нуля. Сдвигаемся влево от первого максимума индикатора и смотрим на тот момент, где гистограмма индикатора пересекла нулевую линию снизу вверх. Причем совершенно не нужно добавлять несколько осцилляторов одновременно график цены, потому как они все равно будут показывать приблизительно одинаковые моменты.
Осциллятор RSI для поиска дивергенции / конвергенции
Это рассматривается как обычная бычья дивергенция, и цена, как ожидается, начнет свое восхождение. Линия осциллятора же формирует понижающиеся максимумы при медвежьей и повышающиеся минимумы при бычьей дивергенции. С развитием тенденции число игроков, заключающих сделки в господствующем направлении растет и со временем достигает максимума. Для определения расширенной медвежьей дивергенции, трейдер должен обратить внимание на пики (максимумы) не только графика, но и индикатора. Обычно этот вид дивергенции наблюдается по вершинам во время большого движения. Рынок рисует некую двойную вершину, однако второй пик цены может быть незначительно выше или ниже предыдущего значения.
Если одна вершина ниже или выше другой — это тренд, рынок сладкий и доступный. Если же четких обновляемых максимумов и минимумов нет, значит идет консолидация, а в ней дивергенции особой роли не играют. Ну а мы не спешили и ждали дополнительных подтверждений дивергенции. Достаточно сильных, что указывали бы на разворот такого тренда. Банальная линия тренда показала бы, что тренд — устойчиво нисходящий и входить на его разворот пока что рано.
Пример классической дивергенция
Для некоторых из них эта «вещь» вообще является чуть ли не однозначным сигналом как, например, для стохастика. Поэтому можно взять за правило фиксировать часть дивергенция форекс прибыли на ближайшем уровне. Если же мы говорим о тренде на рынке, то здесь можно пробовать держать позицию по дивергенции в сторону тренда как можно больше.
Торговля дивергенцией чаще всего используется, чтобы определить, когда тренд ослабевает и вероятен разворот тренда. Появление дивергенции информирует нас об ослаблении текущей тенденции. Однако возможно, что сигналы обратной связи сработают не сразу. По этой причине мы избегаем торговли только дивергенцией.
Скрытая медвежья дивергенция:
Так как цена в верхней зоне Боллинджера, выше своей скользящей, тренд считаем бычьим. На основании этого делаем вывод, что перед нами обычная медвежья дивергенция. В качестве трендового индикатора будет использоваться уже знакомый нам Bollinger Bands. Стоп-лосс будем устанавливать по классическому принципу – чуть выше пика или чуть ниже последнего минимума. Для фиксации прибыли буду использовать выход индикаторов в зону перепроданности/перекупленности. OBV измеряет изменения объема торговли и добавляет или вычитает его от предыдущего значения.
Поэтому в большинстве источников о рынке Форекс можно встретить определение дивергенции, как ситуации, при которой направление движения цены расходится с направлением движения индикатора. Замечали ли Вы на графике, когда цена растёт, а значение индикатора, повторяющего его движение, уменьшается, или наоборот — цена снижается, а значение индикатора увеличивается? Прежде всего, следует обратить внимание на выбранный временной интервал. Сигналы дивергенции могут использоваться на всех таймфреймах, однако осцилляторы дают более точные сигналы на более длительных таймфреймах. Хотя заметно, что гистограмма MACD имеет более низкие максимумы, само изменение цены можно охарактеризовать как длительное ровное восходящее движение, а не формирование более высокого пика.
- После пересечения нуля гистограмма растет за ценой и не устанавливает новый пик.
- Так как торговля с этими сигналами предполагает следование тренду, уровнем фиксации прибыли может быть определен любым сигналом на смену соответствующего тренда.
- Скрытая дивергенция Форекс даёт четкий сигнал на открытие позиции на покупку или продажу.
- Осцилляторы — это разновидность индикаторов, следующих строго за ценой во время тренда.
На картинке выше изображена расширенная бычья дивергенция по индикатору MACD. Ценовые минимумы располагаются практически на одном уровне (небольшие отклонения допустимы). Данный сигнал говорит о продолжении развития восходящего тренда. Итак, давайте для начала рассмотрим классификации используемых в торговле методов дивергенции форекс. «Медвежья» дивергенция фиксируется, когда цена образует двойную вершину, а новый максимум индикатора оказывается ниже предыдущего.
Теория конвергенции в трейдинге: как определить и о чем говорит?
Я совершил более сотни сделок по дивергенции и добавлял скользящее среднее к моим критериям входа, что значительно повысило качество моих сделок. (2) Когда RSI делает подобные максимумы во время восходящего тренда это означает, что импульс тренда не меняется. Когда RSI делает равные высокие максимумы, это не квалифицируется как дивергенция, а просто означает, что сила восходящего тренда стабильна и продолжается по-прежнему. Таким образом, появление дивергенции может обозначать окончание текущего движения. Обычно появление дивергенции может свидетельстовать об окончании ценового движения и о возможном сильном развороте цены или же коррекции.
Однако среди многих трейдеров принято считать, что это одно понятие. Дивергенция помогает на самых ранних этапах понять то, как поведет себя рынок в будущем. https://boriscooper.org/ Явление это можно наблюдать, когда рынок достиг своего пика и показывает, что не может продолжать движение в том же направлении, собираясь свернуть.
Торговая дивергенция на рынке Форекс – Как обнаружить дивергенцию?
Дивергенция видна, когда индикатор развивается в направлении, противоположном ценовому тренду. Торговля по дивергенции чаще всего используется, чтобы узнать, когда тренд ослабевает, и может произойти разворот тренда. Есть два типа дивергенции, которые вы можете использовать в своей торговле. Один тип может помочь вам определить потенциальное изменение тренда, а другой может помочь увидеть продолжение тренда. Индикатор дивергенции MetaTrader 5 — это бесплатный индикатор дивергенции для MT5, который дает сигналы на покупку и продажу.
Индикатор дивергенции для MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Стратегию с использованием скрытой дивергенции и осциллятора OsMa рекомендую посмотреть в этом видео. Формирование пиков должно быть в рамках трендового движения. Иными словами, на графике должны быть ярко выраженные два пика, направленные вверх или вниз. Самый главный – на графике цены сформирована фигура “Двойное дно” или “Двойная вершина”. В свое время, изучая этот сигнал, я обратил внимание на то, что каждый строит дивергенцию так, как считает нужным, и нет четких формализованных правил.
Ошибочные показатели часто наблюдаются при преломлении модели. Лучше не брать рекомендации во внимание, чтобы не уйти в убыток. Трейдеры рекомендуют задействовать эти 4 осциллятора одновременно – информативность выше. При совпадении рекомендаций от двух инструментов, можно входить в рынок. Проще работать с двойными вершинами – трейдер получает 2 входа на рынок. Первый ордер в 80% случае закрывается в минус, но потери незначительные.
Но на практике дождаться таких сигналов будет довольно сложно. Важно отметить, что расширенная дивергенция Форекс является одной из разновидностей трендовой дивергенции в её классическом понимании. Её можно наблюдать, когда рынок намеревается замедлить свой ход, но вместо того, чтобы сменить своё направление, он продолжает своё движение в том же направлении, которые было до этого.
Если ценовой уровень делает новый максимум, на индикаторе будет сформирован локальный минимум, он же – дивергенция. Если вы не хотите рисковать на бирже, на просторах мировой сети можно найти массу примеров таких графиков, на которых наблюдается вероятность смены цены в противоположную сторону. Для того, чтобы найти дивергенцию между движением цены и стохастиком, вы должны искать несоответствия между направлением цены и вершинами или основаниями Стохастика. Однако, стохастический осциллятор даёт нам множество сигналов, более чем дивергенция по MACD. Причиной этого является динамический характер стохастика. Тем не менее, поскольку сигналы могут более частые, многие из них могут быть ложными сигналами, которые должны быть отфильтрованы.
В целом, могу сказать, что дивергенция на рынке является очень сильной закономерностью, которая отрабатывает себя наиболее часто. На скриншоте мы видим два примера дивергенции с использованием индикатора MACD на часовом таймфрейме валютной пары EUR/USD. При появлении этого сигнала нужно быть готовым к изменению рынка и открытию длинных позиций. Поэтому для описания несоответствия поведения графиков в большинстве случаев используется термин «дивергенция». Дивергенция и конвергенция, по сути, явления однотипные, просто с разной направленностью. Помимо определения дивергенции можно встретить и другое понятие — конвергенцию.
На графике видно, что благодаря такой двойной проверки дивергенции удается избежать ложных сигналов. В нашем случае гистограмма MACD уже показывала бычье расхождение, но скользящие не реагировали на данный сигнал, что позволило его посчитать как ложный. Так же, как и в предыдущем случае, ожидаем ложной смены тренда.
Бычья расширенная дивергенция
Он лишь выказывает признаки возможного дальнейшего развития цены. Вместо того, чтобы совершать сделки, основываясь только на дивергенции, лучше всего дождаться, пока цена достигнет уровня поддержки либо сопротивления. Я не рекомендую торговать дивергенции самостоятельно, однако они являются хорошей отправной точкой для построения собственной торговой стратегии. Наличие этих четырёх условий способно повысить качество входов в рынок и доходность торговой стратегии.